Alcuni spread più verticale

Nel mio precedente post ho creato uno spread verticale SPY alla fine della giornata 8/12, il più a sinistra evidenziato giorno su questo grafico.

 

Se si guarda indietro al grafico rischio di una verticale brokeropinioni.net vedrete una linea a 171, che è perché voglio essere in grado di coprire la maggior parte delle perdite fino a quel momento. Durante le ore di trading opzione vorrei chiudere la diffusione ben prima di questo, ma voglio essere sicuro di poter coprire in uno scenario male. Ad un rapido movimento a 171 (massimi recenti) la posizione perderebbe circa 800 $. Si tratta di circa articolo completo una spia mossa a 2 punti e circa 20 ES punti.

Mettere insieme, se questo commercio va rapidamente contro di me (quando il mercato delle opzioni è chiuso) dovrei essere in grado di coprire interamente la diffusione con una sola ES contratto future. Facendo solo 1/2 degli importi spostare alle perdite di circa $ 300 per 3000 $ margine brokeropinioni quando la copertura con 1 ES contratto. Ecco, questo è circa 300 $ di perdita per 7k dedicato, o circa il 4%.

Il giorno dopo aver inserito la posizione è un giorno su e giù lo spread è circa $ 100. Di seguito sono due 5 minuti grafici di quel giorno successivo, 8/13. Il primo è l’ES e il secondo è un grafico di un’opzione call SPY con 3 giorni fino alla scadenza.

 

 

Si noti che in questo caso non è stato difficile ottenere da 8 a 10 punti nel ES, cioè da qualche parte circa $ 450 profitto http://www.brokeropinioni.net/iq-option/ dalla copertura attivamente. Quasi tutti i giorni non è così facile da ottenere così tanto dalla ES, ma quasi tutti i giorni non fanno male la diffusione sia – sto solo negoziazione si muove molto chiare quando copertura. Il grafico opzione spostato in un modo molto simile, ma la leva è completamente diverso. Ogni opzione è costato circa 70 $ all’ingresso ed è stato un valore di circa 115 $ come prezzo appiattita. Questo è un rendimento di circa il 60% sul margine rispetto a circa 11% per la ES. In questo caso vorrei fermare il commercio di copertura a circa $ 15 perdita per opzione, il 2% dei 7k / 15 è 10 così 10 opzioni sarebbero circa la destra e la copertura ha detto avrebbe approfittato di circa $ 450 – circa la stessa quantità di dollari come copertura ES ma con 1/5 del margine.

 

Fine della giornata Venerdì 16/08 la diffusione sembra grande e vorrei toglierlo, piuttosto che coprire il fine settimana. Se ti piace ancora il punto in una nuova posizione, probabilmente offre una migliore notizie remunerazione del rischio. Non mi piace a trasformarsi posizioni, ci sono varietà di modi per ristrutturare una posizione di opzioni lungo la strada, ma preferisco mantenere le cose semplici – la mia aspettativa è verificato e la diffusione fatto un buon prezzo, prendere il profitto.

Questa posizione è stata costruita guardando indietro e, ovviamente, ha funzionato molto bene. Tuttavia l’ipotesi originale era molto ragionevole e rischio per il conto non è mai stato superiore al 4%, probabilmente nemmeno quello. Il punto è che utilizzando le opzioni su indici di un operatore Per saperne di più già esperto può costruire potenzialmente grandi posizioni payoff con rischio ragionevole. In questo caso, aggiungere 2 giorni di copertura di successo per il profitto dalla diffusione e la posizione di profitto circa un terzo del conto.